Schwerpunkt quantitative Risikomessung
Quantitative Verfahren sind das Herzstück der Risikomessung. Im IRBA geht es um die Schätzung der Parameter PD, LGD und CCF, besonders um den Nachweis ihrer Angemessenheit unter Berücksichtigung von Repräsentativität, Trennschärfe und Kalibrierung.
Auch in Säule 2 im Rahmen des ICAAP sind quantitative Verfahren wesentlich, wie zum Beispiel Risikomessverfahren wie Monte-Carlo- und Historische Simulationen, Varianz-Kovarianz-Ansatz und Szenario-Bewertung.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung aus der Begleitung von SI- und LSI-Instituten, bei der IRBA-Antragstellung und laufenden IRBA-Prüfungen, in der Parameterschätzung und im ICAAP. Unsere Experten vereinen langjährige Erfahrung mit Expertise in den aktuellen Verfahren und Anforderungen sowie der Fähigkeit zur adressatengerechten Kommunikation.
Validierung
Parameterschätzung
Risikotragfähigkeit
- ICAAP/Risikotragfähigkeit/RWA-Optimierung
- Kreditportfoliomodelle und Kreditrisikoparameter
- IRBA
- Validierung
- Prüfungen (Revision/Aufsicht)
- Langjährige Erfahrung im Risikomanagement und aufsichtlichen Prüfungen
- Effiziente Projektvorgehensweise durch Einsatz erprobter Methoden und Templates
- Reichhaltige Projektreferenzen und Benchmarks
- Entwicklung von IRB-Modellen PD, LGD, CCF Retail für SI
- Umsetzung und Validierung ICAAP in LSI
- Umsetzung IFRS 9 (Impairment) in SI
- Reichenberger, Schieborn, Vorgrimler (2021): Interpretierbarkeit maschineller Lernverfahren in der Kreditrisikomessung, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
- Puckhaber, Schieborn, Vorgrimler (2023): Eigenkapitalentlastung durch optimierte Verwendung des IRBA nach CRR III, Die Bank 6/2023 (2023)
Validation as a Service
Validation as a Service ist die Antwort auf die steigenden aufsichtlichen Anforderungen im Spannungsfeld von Kosten- und Konkurrenzdruck und Fachkräftemangel.
Ihr Ansprechpartner
ist als Leiter der Abteilung Financial Risk & Analytics für die Konzeption, Beratung und Entwicklung der Themen Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation verantwortlich.