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Risikotragfähigkeit als zentrales Element in Risikomanagement und Banksteuerung
Finanzielle Risiken wie zum Beispiel Adress- oder Marktpreis- beziehungsweise Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken bestimmen seit jeher einen wesentlichen Teil der risikogewichteten Aktiva.
Zentral ist eine ausgewogene Risikoquantifizierung für die einzelnen Risikoarten, die historische Informationen und künftige Erwartungen, beispielsweise mit Hilfe von Stresstests, berücksichtigt. Interne Modelle, wie IRBA sowie Parametrisierungen/Validierungen sind dabei Dreh- und Angelpunkt. Sie werden von ESG-Risiken wesentlich erweitert.
Nicht-finanzielle Risiken, wie zum Beispie Cyber- oder Geldwäsche-Risiken, bedrohen vermehrt die Resilienz und die Risikotragfähigkeit beziehungsweise das Eigenkapital von Finanzinstituten.
Daher ist es entscheidend, die Bestandteile des SREP und wesentlichen Risikotreiber rechtzeitig zu identifizieren, über ein effizientes Reporting zu verfügen und Risiken wirkungsvoll zu steuern.


Fachartikel
Unsere Leistungen und Themen im Bereich Risk & Reporting

Financial Risk & Analytics
- ICAAP / Risikotragfähigkeit
- Kreditportfoliomodelle und Kreditrisikoparameter
- IRBA / RWA-Optimierung
- Validierung
- Quantitative Aspekte von Prüfungen (Revision / Aufsicht)
- Langjährige Erfahrung im Risikomanagement und aufsichtlichen Prüfungen
- SW-/Prototypen-Entwicklung mit Python, R und SAS

Business Reporting
- Unterstützung bei der Entwicklung von KPIs
- Fachliche und technische Gesamtkonzeption des Berichtswesens von Quelldaten bis (Regulatory) Reporting
- Abdeckung aller Berichtsthemen von Finanzdienstleistern
- Fachliche, regulatorische und technische Expertise
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Andreas Mach
Head of Business Consulting
Andreas Mach leitet bei msg for banking als Lead Executive Partner das Business Consulting Fachcluster.
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Stephan Vorgrimler ist als Partner Risikomanagement & Modelle für Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation spezialisiert.
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Sebastian Bader
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Sebastian Bader betreut Kreditinstitute zu den Themen Sustainable Banking, Bank- und Risikosteuerung inklusive aufsichtsrechtlicher Anforderungen.