Was ist Climate Stresstesting as a Service?

Ob durch den EZB-Klimasrisikostresstest von 2022 oder den neuen Anforderungen der 7. MaRisk Novelle - Klimastresstesting wird ein fester Bestandteil des Stresstesting-Programms des Finanzsektors.

Doch die von Banken bisher verwendeten Risikomanagementmodelle sind auf vergangenheitsbezogene Risikomessmethoden ausgerichtet. Da für Klimarisiken derzeit noch Vergangenheitsdaten fehlen, sind klassische Risikomodelle nur bedingt für die Abbildung von Klimarisiken geeignet. Auch die technischen Möglichkeiten, Auswirkungen von Klimarisiken auf finanzielle und nichtfinanzielle Risiken zu simulieren, stehen noch ganz am Anfang.

Sicher ist, dass für zielgerichtetes Klimastresstesting eine Lösung entstehen muss, die sowohl die Möglichkeit bietet die dynamischen Anforderungen an Daten(-quellen) als auch die Weiterentwicklung der Modelle abzudecken. Beides ist in der Regel mit bestehenden Risikomanagementsystemen derzeit nicht gegeben.

Unser Climate Stresstesting as a Service bietet genau diese Flexibilität, neu entstehende Daten(-quellen) zu integrieren und gleichzeitig mit der Evolution des Klimastresstestings Schritt zu halten.

Nutzen

• Erfüllung regulatorischer Anforderungen an das Stresstesting
• Bestimmung der strategischen Relevanz von Klimarisiken
• Anpassung an dynamische Anforderungen rund um Klimarisiken

Leistung des Tools

• Aggregation interner Daten (wie zum Beispiel Partner- Objekt-, Geschäftsdaten) und externer Daten (zum Beispiel Szenariodaten, Wetterdaten, makroökonomische Daten) auf Basis standardisierten Datenschnittstelle
• Durchführung einer modellbasierten Stress-Simulation von Risikoparametern wie Probability of Default, Loss Given Default oder Credit-Spreads
• Auswahl diverser transitorischer oder physischer Szenarien, um die verschiedenen Transitionspfade abdecken zu können
• Bereitstellung von Exportdateien zur Weiterverarbeitung in den jeweils eingesetzten Risikomanagementsystemen