Was ist Asset Allocation as a Service?

In einem dynamischen Marktumfeld ist es von großer Bedeutung, kurzfristig und ohne großen Aufwand die aktuelle Ausrichtung des eingesetzten Kapitals auf Gesamtbankebene zu ermitteln und gleichzeitig mögliche Optimierungspotenziale zu erkennen.

Der Asset Allocator von msg for banking

Mit unserem innovativen Tool sind Banken in der Lage, sowohl individuelle Restriktionen (wie zum Beispiel Limite, Produktkatalog) als auch aufsichtsrechtliche Kennzahlen (wie zum Beispiel RWA-Verbrauch, LCR- und NSFR-Quote) zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zu identifizieren.

Dabei können neben historischen Marktdaten auch individuelle Kapitalmarktprognosen des Investors berücksichtigt werden. Ein umfangreiches Reporting, das individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Instituts angepasst werden kann, rundet das Angebot ab.

Nutzen

• Optimierung der Kapitalallokation und Ermittlung geeigneter Maßnahmen
• Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen und strategischen Ausrichtung sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen
• Darstellung der Ist-Situation sowie Entwicklung einer Soll-Allokation

Leistung des Tools

• Ermittlung des aktuellen IST-Portfolios auf Basis der Bestandsdaten und Aggregation auf Assetklassenebene
• Nutzung historischer Marktdaten zur Ermittlung von Risikokennzahlen und Renditeschätzern sowie Möglichkeit, individuelle Vorgaben (Kapitalmarktprognosen) zu berücksichtigen
• Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Kennzahlen und individueller Limite
• Auswirkungsanalyse von Optimierungsmaßnahmen
• Umfangreiche Reportingmöglichkeiten