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CRR II ist in Kraft
Nachdem der EU-Rat am 14. Mai 2019 das umfassende Paket zur Überarbeitung der Capital Requirements Regulation (CRR II) und der Capital Requirements Directive (CRD V) angenommen hat und dieses am 7. Juni 2019 im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde, besteht nun Klarheit über die finalen Regeln.
Banken sind nun gefordert, die vielfältigen Neuerungen vollständig und fachgerecht auf Relevanz und deren Auswirkung hin (fachlich, prozessual und technisch) zu beurteilen und den tatsächlichen Handlungsbedarf für die Fachabteilungen abzuleiten. Neben den Fachabteilungen liegt es natürlich auch im originären Interesse der Compliance-Funktion sowie der Internen Revision, einen solchen Nachweis gegenüber Vorstand und Abschlussprüfer erbringen zu können.
Wesentliche Änderungen
Mit der CRR II fällt insbesondere in folgenden Bereichen Umsetzungsaufwand an:
- Neuen Standardansatz zum Gegenparteiausfallrisiko (SA-CCR)
- Neue Standardansatz zum Marktpreisrisiko (FRTB)
- Umfangreiche Überarbeitung der Vorgaben zur Offenlegung (Säule 3)
- Anpassungen und Erweiterungen im Meldewesen (NSFR, LCR, Leverage Ratio)
Lesen Sie auf unserem Blog Details der einzelnen Artikel-Änderungen. Hier geht es zum Blogbeitrag.
CRRII-Quick-Check: In drei Schritten zum Ziel
Schritt 1 – Relevanz und Kritikalität
Anhand unserer CRR/CRRII-Synopse (Excel-basiert) identifizieren und dokumentieren wir vollständig und individuell für Ihr Haus, welche der finalen überarbeiteten Regeln für Ihr Geschäft und Ihr Risikoprofil überhaupt relevant sind. Diese Analyse wird übrigens auch für Ihre Compliance-Funktion als wertvolle Dokumentation gegenüber Ihrem Abschlussprüfer dienen können.
Schritt 2 – Aufbau- und Ablauforganisation
Wir gehen anschließend eine Ebene tiefer und identifizieren gemeinsam mit Ihnen ob und welche Prozesse, Verfahren und Anwendungen (inklusive Meldewesen) betroffen und anzupassen sind. Anschließend sind wir in der Lage, Handlungsfelder zu bestimmen und jeder Neuerung eine entsprechende Kritikalität zuzuordnen (Ampel).
Schritt 3 – Vertiefung und Umsetzung
Nachdem in Schritt 2 die wesentlichen Handlungsfelder identifiziert und bewertet wurden, sollten anhand von zwei bis drei Vertiefungsworkshops (etwa zum Gegenparteiausfallrisiko, zum Marktpreisrisiko oder zum Meldewesen) die erforderlichen Anpassungsbedarfe genauer abgeleitet und anschließend entsprechend umgesetzt werden.
Wir unterstützen Sie in diesem Prozess
Mit unserem Quick-Check CRR II unterstützen wir sowohl Ihre Fachabteilungen, richten uns jedoch gleichermaßen auch an Ihre Compliance-Funktion und Interne Revision. Hier steht insbesondere der Nachweis der Vollständigkeit und Richtigkeit gegenüber Vorstand und externem Abschlussprüfer im Vordergrund.
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Andreas Mach
Head of Business Consulting
Andreas Mach leitet bei msg for banking als Lead Executive Partner das Business Consulting Fachcluster.
+49 (0) 173 / 424 69 95
Alexander Nölle
Partner
Alexander Nölle ist Diplom-Wirtschaftsjurist und leitet als Partner bei msg for banking den Bereich Regulatory Compliance & Non-Financial Risk.
+49 (0) 173 / 4210 782
