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Financial Risk & Analytics

Quantitative Risikomessung – msg-for-banking-Expertise für ICAAP und IRBA

Financial Risk & Analytics

Quantitative Risikomessung – msg-for-banking-Expertise für ICAAP und IRBA

Schwerpunkt quantitative Risikomessung

Quantitative Verfahren sind das Herzstück der Risikomessung. Im IRBA geht es um die Schätzung der Parameter PD, LGD und CCF, besonders um den Nachweis ihrer Angemessenheit unter Berücksichtigung von Repräsentativität, Trennschärfe und Kalibrierung.

Auch in Säule 2 im Rahmen des ICAAP sind quantitative Verfahren wesentlich, wie zum Beispiel Risikomessverfahren wie Monte-Carlo- und Historische Simulationen, Varianz-Kovarianz-Ansatz und Szenario-Bewertung.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung aus der Begleitung von SI- und LSI-Instituten, bei der IRBA-Antragstellung und laufenden IRBA-Prüfungen, in der Parameterschätzung und im ICAAP. Unsere Experten vereinen langjährige Erfahrung mit Expertise in den aktuellen Verfahren und Anforderungen sowie der Fähigkeit zur adressatengerechten Kommunikation.

Validierung

Parameterschätzung

Risikotragfähigkeit

Unsere Leistungen und Themen im Bereich Financial Risk & Analytics

  • ICAAP / Risikotragfähigkeit / RWA-Optimierung
  • Kreditportfoliomodelle und Kreditrisikoparameter
  • IRBA
  • Validierung
  • Prüfungen (Revision / Aufsicht)
  • Langjährige Erfahrung im Risikomanagement und aufsichtlichen Prüfungen
  • Effiziente Projektvorgehensweise durch Einsatz erprobter Methoden und Templates
  • Reichhaltige Projektreferenzen und Benchmarks
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Validation as a Service

Validation as a Service ist die Antwort auf die steigenden aufsichtlichen Anforderungen im Spannungsfeld von Kosten- und Konkurrenzdruck und Fachkräftemangel.

Mehr erfahren

Ihr Ansprechpartner

Stephan Vorgrimler

Partner

Stephan Vorgrimler ist als Partner Risikomanagement & Modelle für Konzeption, Beratung und Themenentwicklung für Banksteuerung, Risikomanagement sowie Kalkulation spezialisiert.

+49 (0) 173 / 9511770