7. MaRisk-Novelle
Sind Sie ready for MaRisk?

Publikationen

Die wesentlichen Neuerungen im Überblick

Pricing

  • Pricing in der MaRisk
    Gem. BTO 1.2 TZ. 9 erstmals betriebswirtschaftliche Muss-​Vorgaben.
  • Konditions-​ und Preisgestaltung
    Die Gestaltung soll sowohl den Risikoappetit, die Geschäftsstrategie sowie die Art der Darlehen und Kreditnehmer berücksichtigen.
  • Relevante Kosten und Leistungsindikatoren (Tz. 202, 203 EBA-​Leitlinien)
    Alle relevanten Kosten sind abzuwägen sowie die Preisgestaltung mit angemessenen Leistungsindikatoren zu überwachen.

ESG-Risiken

  • ESG-Risiken in der Risikotragfähigkeit
    Gem. AT 4.1 müssen ESG-Risiken in die normative und ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit aufgenommen werden.
  • ESG in den Strategien
    AT 4.2 fordert die Transition zu einer nachhaltigen Wirtschaft in die Geschäftsstrategie und ESG-Risiken in den Risikoappetit aufzunehmen.
  • ESG-Risiken in der Risikoberichterstattung
    BT 3.1/3.2 fordern ESG-Risiken in Risikoberichterstattung aufzunehmen.

Kreditprozesse

  • Zahlreiche Verweise auf EBA-Leitlinie
    Die Vorgaben der EBA-Leitlinie zum Kreditgeschäft sind deutlich differenzierter und konkerter, als die bisherigen Vorgaben der MaRisk.
  • ESG-/Nachhaltigkeitsrisiken
    ESG-Risiken sind umfassend in den Kreditprozessen zu berücksichtigen.
  • Sensitivitäten
    Die Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit soll durch verschiedene Stressszenarien (interne und externe Faktoren) ergänzt werden.

Interne Modelle

  • Erweiterung des Anwendungsbereichs
    Zu den Internen Modellen gehören künftig alle Arten von Modellen, nicht nur diejenigen zu Adress-, Marktpreis- oder operationelle Risiken.
  • Vollständige Inventarisierung
    Alle Internen Modelle sind vollständig aufzunehmen.
  • Vollständige Beschreibung der Parameter
    Sämtliche Parameter, Annahme, Daten sind zu dokumentieren.

Ob GAP-​Analyse oder Umsetzung: Wählen Sie den für Ihr Institut passenden Baustein

Wir führen für Ihr Haus eine passgenaue und professionelle GAP-Analyse durch. Diese beinhaltet sowohl die Anforderungen der 7. MaRisk-Novelle, als auch die der EBA-Leitlinien. Unsere erfahrenen Spezialisten sorgen dabei dafür, dass kritische Themen schnell erkannt werden und Sie auch vor Überraschungen durch interne oder externe Prüfer geschützt sind.

Aufwand: 3 PT

Wir führen für Ihr Haus eine passgenaue und professionelle GAP-Analyse mit einem eindeutigen Fokus auf ein Schwerpunktthema Ihrer Wahl durch, wie zum Beispiel:

  • Pricing,
  • Nachhaltigkeit/ESG,
  • Immobilien(eigen)geschäft,
  • Interne Modelle,
  • etc.

Aufwand: 5 PT

Ob Pricing, Kreditprozesse oder Risikotragfähigkeit - wir unterstützen Sie passgenau! Wir bringen bereits vorgedachte Konzeptionen, Beispielrechnungen und viel Erfahrungen auch aus anderen Häusern zu Ihrem Vorteil mit. Uns ist wichtig, dass eine Umsetzung in Ihrem Haus immer praxisnah erfolgt, gleichzeitig aber auch revisionssicher ist.

Aufwand: nach Abstimmung

Unsere passgenauen Angebote für Ihre Herausforderungen

Interne Modelle - Ihre Herausforderungen

  • Erweiterung des Anwendungsbereichs
  • Vollständige Beschreibung der Parameter

Interne Modelle - unser Angebot

  • Vollständige Inventarisierung Ihrer Internen Modelle
  • Strukturierte Dokumentation sämtlicher Parameter und Maßnahmen

Pricing - ihre Herausforderungen

  • Pricing in der MaRisk / EBA Richtlinie
  • Konditions- und Preisgestaltung / Pricing-Strategie
  • Relevante Kosten und Leistungsindikatoren

Pricing - unser Angebot

  • Standortbestimmung MaRisk-konformes Pricing
  • Inhaltliche Erst-Sichtung sowie praxisorientierte Deep-Dive-Analysen
  • Sicherstellung der fachlichen und prozessualen Anforderungen

Kreditprozesse - Ihre Herausforderungen

  • Berücksichtigung ESG-Risiken in den Kreditprozessen
  • Konzeption und Durchführung von Sensitivitätsanalysen
  • Immobilieneigengeschäft rückt in den Fokus

Kreditprozesse - unser Angebot

  • Berücksichtigung ESG-Risiken in den Kreditprozessen
  • Anpassung Kapitaldienstfähigkeit um Sensitivitätsanalysen
  • Anpassung Kapitaldienstfähigkeit um Sensitivitätsanalysen

ESG-Risiken - Ihre Herausforderungen

  • ESG-Risiken in der Risikotragfähigkeiten
  • ESG in den Strategien
  • ESG-Risiken in der Risikoberichterstattung

ESG-Risiken - unser Angebot

  • ESG-Risikomanagement
  • ESG-(Risiko)Strategie
  • ESG-Risikoberichterstattung

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Alexander Nölle

Partner

Alexander Nölle ist Diplom-Wirtschaftsjurist und leitet als Partner bei msg GillardonBSM den Bereich Regulatory Compliance & Non-Financial Risk.

+49 (0) 173 / 4210 782

Andreas Mach

Lead Executive Partner

Andreas Mach leitet bei msg GillardonBSM als Lead Executive Partner das Business Consulting Fachcluster.

+49 (0) 173 / 424 69 95