Im Mai 2018 hat die BaFin den Leitfaden zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessuale Einbindung in die Gesamtbanksteuerung veröffentlicht. Er fordert von den Instituten u.a. die Einführung einer ökonomischen und einer normativen Perspektive zur Risikotragfähigkeit.

Durch unseren umfassenden Beratungsansatz und unsere Kompetenzen in allen Risikoarten heben wir gemeinsam mit Ihnen Synergien aus dem jährlichen Validierungsprozess:

• Verzahnung von interner Steuerung und externer Meldevorschrift (Nutzung gemeinsamer Parameter sofern möglich)
• Konsistenz in der Festlegung von Konfidenzniveaus und Haltedauer für die wesentlichen Risikoarten der Risikotragfähigkeitskonzeption
• Schaffung eines Gesamtüberblickes der Methoden und Verfahren, die zur Risikoquantifizierung dienen (Risikohandbuch)
• Anwendbarkeit und Individualisierung zentral bereitgestellter Parameter und Szenarien unter Berücksichtigung der Standards innerhalb der S-Finanzgruppe
  
  • SR-Standard-Zins- und Creditspread-Szenarien
  • MHS-Zinsspreads
  • Haircut-Szenarien und Abrufquoten variabler Einlagen/Refinanzierungen
  • Migrationsmatrizen, Shiftparameter unter anderem für das Adressenrisiko
• Kritische Analyse der Risikoquantifizierung
  • Transparenz über die Angemessenheit der Methoden und Verfahren schaffen
  • Grenzen und Beschränkungen offenlegen
  • Getroffene Annahmen beschreiben
  • Einfließende Daten der Risikoquantifizierung angeben
  • Aussagekraft der Ergebnisse definieren