Im Fokus
Ist der LSI-Stresstest für Ihr Institut Routine oder Herausforderung? Mit unserem umfassenden Beratungsangebot sind Sie gut gerüstet.
Die Aufsicht macht ernst: Zum 01.01.2023 müssen Institute die internen Risikotragfähigkeitsansätze vollständig auf die normative und ökonomische Perspektive umgestellt und im Einsatz haben.
Ines Block, Hamburger Sparkasse, im Gespräch mit Christopher Zorn, msgGillardon zur Einführung der neuen MARZIPAN Leistungsstufe EKKKSA.
Termine
13.09.2022 - 14.09.2022 –
Im Seminar legen wir den Fokus auf die Messung und Steuerung der klassischen Zinsänderungsrisiken – dies sowohl aus einer wertorientierten als auch aus einer periodischen Sicht und mit Bezug zur ökonomischen und zur normativen RTF.
Wir vermitteln methodisches Basiswissen zur Abbildung und Bewertung zinstragender Produkte und gehen auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement ein (insbesondere IRRBB, MaRisk und ICAAP).
Modellrisiken thematisieren wir u.a. anhand der Methode gleitender Durchschnitte im Kontext der Abbildung variabler Geschäfte.
Das Seminar findet in Frankfurt an unserem Standort statt.
MEHR04.10.2022 - 04.10.2022 –
Das aktuell steigende Zinsniveau führt zu einem deutlichen Verzehr der noch zum 31.12.2021 existierenden stillen Reserven. Erste Institute werden voraussichtlich eine Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss ansetzen müssen. Damit stehen Sparkassen vor neuen fachlichen, technischen und prozessualen Herausforderungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten anhand von Praxisbeispielen konkrete Hinweise zu Potenzialen aber auch Risiken. Sie diskutieren ihre individuellen Fragestellungen im Rahmen der Verlustfreien Bewertung mit unserem Experten und profitieren vom persönlichen Austausch in der kleinen Gruppe.
MEHR11.10.2022 - 11.10.2022 –
Das aktuell steigende Zinsniveau führt zu einem deutlichen Verzehr der noch zum 31.12.2021 existierenden stillen Reserven. Erste Institute werden voraussichtlich eine Drohverlustrückstellung im Jahresabschluss ansetzen müssen. Damit stehen Sparkassen vor neuen fachlichen, technischen und prozessualen Herausforderungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten anhand von Praxisbeispielen konkrete Hinweise zu Potenzialen aber auch Risiken. Sie diskutieren ihre individuellen Fragestellungen im Rahmen der Verlustfreien Bewertung mit unserem Experten und profitieren vom persönlichen Austausch in der kleinen Gruppe.
MEHR11.10.2022 - 12.10.2022 –
Im Seminar erhalten Sie einen fundierten Überblick über die einzelnen Varianten für die Messung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken. Hierbei wird auf die Unterscheidung zwischen der ökonomischen und normativen Perspektive in der Risikotragfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Varianten werden hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge erarbeitet. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Kredit-Portfoliorisikomodelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen zu interpretieren.
MEHR18.10.2022 - 19.10.2022 –
Die Teilnehmer/-innen profitieren von einem Seminar, in dem sie zu den wichtigsten Themen des Risikomanagements einen fundierten Überblick erhalten und praxisrelevante Fragestellungen diskutieren können. Anhand einer Beispielbank werden die vorgestellten Modelle und Methoden in Form einer Fallstudie zusätzlich veranschaulicht und der gesamte Workflow vom Cashflow am Einzelgeschäft bis zur Eigenkapitalauslastung wird einfach nachvollziehbar.
MEHRLösungen für die Sparkassen-Finanzgruppe
analyse
Ihre Ansprechpartnerin
Isabel Menrath
Key Account Managerin
Isabel Menrath betreut als Key Account Managerin bei msg GillardonBSM Sparkassen und Akademien.
+49 (0) 172 / 947 47 33
