Einführung in das Thema „Zinsänderungsrisiken“
- Statistische Daten
- Finanzielle Risiken
- Integrative Sicht: Zinsänderungsrisiken im Bankbuch
Methodisches Basiswissen:
- Marktzinsmethode
- Zinsmärkte und Zinskurven
- Barwertberechnung
Abbildung zinstragender Produkte
- Deterministische Produkte: Festzins
- Deterministische Produkte: Referenzzinsgebunden
- Deterministische Produkte: Zinsderivate (Zinsswap)
- Optionen im Zinsbuch: Überblick
- Modellierung „variabler Geschäfte“: Methode gleitender Durchschnitte
Abbildung nicht-zinstragender Produkte
- Eigenkapital, Aktien, Beteiligungen, Immobilien, sonstige Aktiva und Passiva
- Pensionsrückstellungen
- Abbildung von Fonds
Messung von Zinsänderungsrisiken
- Wertorientiert: Sensitivitäten (PVBP)
- Wertorientiert: Szenario-Analysen
- Wertorientiert: Value at Risk (Moderne Historische Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz)
- Periodenorientiert: Zinsüberschuss
- Periodenorientiert: Bewertungsergebnis
- Periodenorientiert: Ergebnisspaltung (Konditionen- und Strukturbeitrag)
Aufsichtsrechtliche Regularien
- IRRBB (EBA)
- MaRisk (BaFin)
- Rundschreiben Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (BaFin)
- ICAAP
Management von Zinsänderungsrisiken
- Benchmarking
- Managementstil
- Limitierung
- Steuerungsinstrumente
- Ausschuss
Ausblick
Fach- und Führungskräfte als Einsteiger aus ALM, Treasury, Risikocontrolling, Bankcontrolling, Revision sowie Rechenzentralen und Verbänden. Das Seminar eignet sich auch sehr gut zur Wiederauffrischung.
Sie erhalten einen fundierten Überblick über das Basiswissen in der Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch und über die zentralen, entscheidungsrelevanten Kennzahlen.
Im Seminar legen wir den Fokus auf die Messung und Steuerung der klassischen Zinsänderungsrisiken – dies sowohl aus einer wertorientierten als auch aus einer periodischen Sicht und mit Bezug zur ökonomischen und zur normativen RTF.
Wir vermitteln methodisches Basiswissen zur Abbildung und Bewertung zinstragender Produkte und gehen auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement ein (insbesondere IRRBB, MaRisk und ICAAP).
Modellrisiken thematisieren wir u.a. anhand der Methode gleitender Durchschnitte im Kontext der Abbildung variabler Geschäfte.
Praxisnahe Übungen vertiefen das vermittelte Fachwissen. Gemeinsam besprechen wir prozessuale Aspekte und Fragen der praktischen Umsetzung. Dieses Seminar ist ein Fachseminar und keine Produktschulung.
- Datum: 13.09.2022 bis 14.09.2022
- Ort: Würzburg
- Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.
- Frühbucherpreis bis: 14.06.2022 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.
- Veranstalter: msg GillardonBSM AG
