Gerne möchten wir Sie auch auf folgende Web-Seminare hinweisen:
"Implizite Kundenoptionen - Einsatz von derivaten Finanzinstrumenten zur Steuerung" am 28.06.2022
"Praxistipp IDH-Rollout: Nutzung institutsindividueller OPTIK-Parameter in AnimO - exklusiv für Sparkassen" am 11.05.2022
"Praxistipp IDH-Rollout: Kalkulation des variablen Geschäfts in der Nachkalkulation - exklusiv für Sparkassen" am 01.06.2022
Seminarinhalte
Das Web-Seminar vermittelt die fachlichen Grundlagen zur Abbildung von impliziten Optionen in der Banksteuerung und Kalkulation.
Neben den aufsichtsrechtlichen Anforderungen liegt der Fokus auf den Herausforderungen bei der Abbildung in den Systemen der Banksteuerung und der korrekten Ermittlung von Optionspreisen
Das Web-Seminar gliedert sich dabei in folgende Themen:
- Aktuelle Herausforderungen und Marktumfeld
- Arten von Optionsrechten
- Ansätze zur Abbildung von Optionsrechten
- Methodik der Expected Cashflows
- Möglichkeiten zur Optionspreisberechnung
- Modellgrenzen
- Ausblick
Zielgruppe
MitarbeiterInnen aus dem Bereich Kalkulation und Banksteuerung in Banken und Sparkassen
Ihr Nutzen
Sie erhalten einen Überblick über die fachlichen Grundlagen zur Abbildung von impliziten Optionen in den Systemen der Banksteuerung und Kalkulation. Der Fokus liegt dabei auf der methodischen Vorgehensweise. Technische Möglichkeiten werden beispielhaft aufgezeigt, es handelt sich jedoch nicht um eine Anwendungsschulung.
Seminarinfos
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Datum: 22.06.2022
bis 22.06.2022
- Ort: Web-Seminar von 9.00 bis 12.00 Uhr
- Preis: EUR 350,- zzgl. MwSt.
- Veranstalter: msg GillardonBSM AG
