29.05.2020 | Susanne Hagner
Verwertungsrisiko mit THINC für die ökonomisiche Perspektive des ICAAP
In diesem Blog-Beitrag erhalten Sie Eindrücke zur Softwarelösung THINC-Verwertungsrisiko
Wie im fachlichen Blogbeitrag zum Verwertungsrisiko in Coronazeiten angekündigt, finden Sie im Folgenden kompakte Informationen zur Softwarelösung:
- Die Modellerweiterung „Verwertungsrisiko“ integriert stochastische LGDs in das Portfoliorisikomodell CreditMetricsTM.
- Die sehr performante Umsetzung des Simulationsmodell CreditMetricsTM mit zusätzlichen fachlichen Performanceoptimierungen ermöglicht den Einsatz für das klassische Kundengeschäft. Große Portfolien von Immobilienfinanzierern, Bausparkassen, Hypothekenbanken, Absatzfinanzierern lassen sich mit der Monte-Carlo-Simulation bewältigen.
- Unsere Lösung für das Kreditrisiko mit der Komponente Verwertungsrisiko ermöglicht einen kombinierten Credit-VaR für Ausfall- und Verwertungsrisiko.
- Die Berücksichtigung des Verwertungsrisikos erfolgt durch die Einführung zusätzlicher LGD-Szenarien im Ausfallzustand. Hierbei wählt die Lösung eine kontinuierliche Abbildung der Szenarien, d.h. unendlich viele Szenarien. Die Simulation des Eintretens dieser LGD-Szenarien erfolgt konsistent zur Simulation von Ratingmigrationen.
- In der Komponente Verwertungsrisiko werden sowohl das systematische wie auch das unsystematische Verwertungsrisiko abgebildet. Dabei umfasst die Betrachtung schon ausgefallene Forderungen sowie noch nicht ausgefallene Forderungen.
- Die LGD-Quoten werden in der Lösung beta-verteilt angenommen. Die Beta-Verteilung ist eine Standardannahme in Literatur zu Verwertungsrisikoabbildungen. Sie ermöglicht eine breite Parametrisierbarkeit.
- Mit der Komponente Verwertungsrisiko können auch Stressszenarien auf die mittlere LGD-Quote und die Standardabweichung der LGD-Quote simuliert werden.
- Die Lösung erlaubt eine breite Einsetzbarkeit in unterschiedlichen IT-Kontexten und Architekturen:
- Standalone
- Integriert in die Gesamtlösung THINC
- Als Rechenkern oder Kalkulationsservice
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