10.11.2020 | Dr. Werner Gothein
NSFR-Forecast Content App
Die ORRP-Lösung für eine NSFR-Vorschaurechnung
Mit Inkrafttreten der CRR II zum 28. Juni 2021 wird mit der NSFR (Net Stable Funding Ratio) die Einhaltung einer Mindestquote sowie deren kontinuierliche Überwachung gefordert.
Während die NSFR für die Meldung nur den aktuellen Meldestichtag betrachtet, benötigt die kontinuierliche Überwachung der NSFR eine Vorschaurechnung und Steuerung.
Außerdem wird in Risikocontrolling und Treasury unabhängig vom Meldewesenssystem eine unmittelbare Verfügbarkeit für verschiedene Szenarien und beliebige Stichtage benötigt - und die Verarbeitung größerer Datenmengen.
Einige Häuser ziehen eine Eigenentwicklung für die Vorschaurechnung in Erwägung. Neben dem hohen Aufwand stellt der Nachweis einer einheitlichen bzw. konsistenten Methodik zum verwendeten Meldewesensystem eine schwer zu überwindende Hürde dar.
Wie lässt sich diese Herausforderung einfacher lösen?
msgGillardon und BSM haben mit der Open Risk and Reporting Platform Architecture (ORRP) einen innovativen Ansatz entwickelt, um Kennzahlen übergreifend in der Banksteuerung, im Risikomanagement, im Treasury und im Meldewesen zur Verfügung stellen zu können. Auf der Basis moderner Architekturprinzipien können fachliche Inhalte in der Form von Content Apps flexibel, einfach und konsistent in unterschiedlichen Bereichen der Bank integriert werden. Die Methoden, die auch im Meldewesensystem zum Einsatz kommen, sind in der jeweiligen Content App integriert.
Für die Berechnung des Kontrahentenausfallrisikos von Derivaten nach dem Standardansatz des CRR II steht bereits die SA-CCR Content App für unsere Kunden bereit.
Auch für die Vorschaurechnung und Steuerung der NSFR entsteht mit der NSFR-Forecast Content App eine weitere ORRP-Lösung, die auf den Ergebnissen einer NSFR-Meldung aufsetzt, aus allen gängigen Meldewesensystemen versorgt und flexibel in unterschiedliche Systemumgebungen integriert werden kann.
Die Berechnungslogik des etablierten Meldewesensystems BAIS ist in die Content App integriert. Damit ist die Konsistenz zur Methodik eines etablierten Meldewesenherstellers sichergestellt. Die Content App kann unabhängig vom Meldewesensystem in die Anwendungslandschaft integriert werden.
Darüber hinaus ist die Anbindung von Szenarien, Maßnahmen und Neugeschäftsfiktionen möglich.
Die granularen Ergebnisse und Szenarien können in gängigen BI Tools analysiert werden. Geeignete Schemata stehen zur Verfügung. Content Apps benötigen keine eigene Datenhaltung (Datenbank) und können dadurch leichtgewichtig in bestehenden Anwendungslandschaften integriert werden.
Die flexible Integration von Prolongationsannahmen, individuellen Planszenarien und Maßnahmen im Sinne einer „Was-wäre-wenn-Analyse“ oder Neugeschäft ist ebenfalls per Schnittstelle möglich. BAIS LCR-Kompass-Anwender profitieren von bereits hinterlegten Planungs- und Steuerungsmaßnahmen.
Wir würden uns über einen Austausch zu Ihren Anforderungen und möglichen Lösungsszenarien freuen. In einem unserer Web-Seminare „Solutions for finance – Fokus Planung von Kennzahlen“ am 17.11.2020 oder „SA-CCR-Rechenkern als leicht integrierbare Lösung in Meldewesen, Risikocontrolling und Treasury“ am 3.12.2020 bietet sich hierfür kurzfristig eine gute Gelegenheit – zur Anmeldung geht es hier.
